دریافت نسخه الكترونیكی: ارزیابی كارایی بانك‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانكی و كلان اقتصادی

(فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی كاربردی ایران)

1400/03/31
|
13:14

پژوهش حاضر به اندازه ­گیری كارایی 15 بانك منتخب ایران به تفكیك بانك­ های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی 1394-1385 با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) كه روشی پویا و پیشرو در اندازه­ گیری كارایی و بهره ­وری است، می­ پردازد. برای این منظور از متغیرهای دارایی­ های ثابت، هزینه­ های عملیاتی، سپرده ­ها و حقوق صاحبان سهام به‌عنوان متغیر ورودی و متغیرهای سود خالص، جمع درآمدها و تسهیلات به‌عنوان متغیر خروجی استفاده شده است.

در مرحله بعد با استفاده از مدل­های پانل تأثیر متغیرهای درون بانكی (نسبت سرمایه­ گذاری به كل دارایی، نسبت بدهی به كل دارایی و اندازه بانك) و كلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانات نرخ تورم، نوسانات تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی) بر روی كارایی بررسی شده است.

نتایج پژوهش نشان می­ دهد كه به‌طور میانگین، كارایی بانك­ های دولتی 87%، كارایی بانك ­های خصوصی 94% و كارایی بانك­ های دولتی خصوصی­ شده 98% است. براساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر كارایی بانك­ های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با كارایی بانك­های ایران رابطه منفی و معناداری دارد. به‌منظور افزایش كارایی بانك­ ها پیشنهاد می ­شود كه بانك­ ها به سمت خصوصی شدن حركت كنند و موجبات كاهش دارایی­ های ثابت و هزینه های عملیاتی خود را فرآهم كنند.

دسترسی سریع